Decorrelazione
DETTAGLI
Inizio gestione: 21 Febbraio 2012
Limite di VaR: -14%
Livello di rischio massimo: Medio alto
Soglia minima d'ingresso (EUR): 25,000
Documentazione
Benchmark
Tipologia di Investimento
Il portafoglio della Linea di gestione è costruito con strumenti finanziari che rappresentano asset class o strategie d'investimento con andamento tendenzialmente non legato ai mercati azionari e con lo scopo di ottenere un rendimento assoluto positivo. La misura scelta per rappresentare il rischio del portafoglio è il "Value at Risk" (VaR). Il limite di VaR non costituisce in alcun modo garanzia di risultato della gestione, bensì un criterio di controllo del rischio del portafoglio. La probabilità di non subire perdite superiori al livello di perdita espresso dal VaR della gestione è pari al 95%, con un orizzonte temporale di un anno. La performance della gestione in un qualsiasi periodo annuale potrebbe tuttavia essere inferiore al VaR dichiarato a causa di eventi statisticamente non prevedibili. Gli investimenti in Paesi Emergenti non possono superare il 40%.