Strategie Liquid Alternative
DETTAGLI
Inizio gestione: 4 Agosto 2008
Limite di VaR: -12%
Livello di rischio massimo: Medio alto
Soglia minima d'ingresso (EUR): 25,000
Documentazione
Benchmark
Tipologia di Investimento
Il portafoglio della Linea di gestione è costruito con strumenti finanziari di tutte le aree geografiche di riferimento che replicano l'andamento di indici di hedge funds e di basket di hedge funds o che applicano strategie il cui scopo è quello di ottenere un rendimento assoluto positivo investendo dinamicamente in una o più classi di attivo secondo logiche tipiche dell'industria hedge. La misura scelta per rappresentare il rischio del portafoglio è il VaR. Il limite di VaR non costituisce in alcun modo garanzia di risultato della gestione, bensì un criterio di controllo del rischio del portafoglio. La probabilità di non subire perdite superiori al livello di perdita espresso dal VaR della gestione è pari al 95%, con un orizzonte temporale di un anno. La performance della gestione in un qualsiasi periodo annuale potrebbe tuttavia essere inferiore al VaR dichiarato a causa di eventi statisticamente non prevedibili. Gli investimenti in Paesi Emergenti non possono superare il 40%.